Сначала отмечу, что исходя из моего опыта взаимодействия с охранниками супермаркетов и прочими ЧОПовцами - легче и быстрее будет просто показать сумку (особенно если вы действительно ничего не украли и не планируете), поскольку зачастую объяснить им что-либо достаточно тяжело, их главный аргумент - указание их руководства, а движет ими страх лишения премии, так что ссылками на нормы закона их вряд ли удастся переубедить.
Но, если очень хочется самоутвердиться, для начала можно попросить их назвать основание (нормативный акт), дающий им право досматривать личные вещи граждан. При ссылке на "приказ начальства", указать, что локальные акты (приказы директора магазина, например) могут распространяться только на сотрудников магазина, но никак не на всех граждан и, тем более, не могут противоречить законам РФ.
Можно также сослаться на письмо Роскомторга от 17.03.1994 N 1-314/32-9 «О примерных правилах работы предприятия розничной торговли и основных требованиях к работе мелкорозничной торговой сети», где специально указано, что работники предприятия самообслуживания не должны требовать от покупателей при входе в торговый зал предприятия предъявления приобретенных в других предприятиях товаров, а при выходе не должны проверять правильность оплаты покупки и осматривать личные вещи.
И, как финальный аргумент, можно пригрозить охраннику уголовной ответственностью за незаконные действия, совершенные в ваш адрес, по статье 286 УК РФ - превышение должностных полномочий. Насколько я знаю, есть прецеденты привлечения сотрудников ЧОП к уголовной ответственности по этой статье.