Причём религиозная общность - это не просто группа (как школьный класс или дачные соседи), а люди с общими интересами и целями. Что повышает ценность этой группы для участников.
Религия даёт простые и понятные нравственные ориентиры. И легитимирует эти ориентиры через священный текст. Таким образом, человеку не нужно придумывать самому "что такое хорошо, и что такое плохо", а можно взять готовое. Причём не абы какое, а проверенное веками.
Ещё очень важна психологическая помощь. Если человек молится (ставит свечку, получает благословение, пьёт из святого источника...) и верит, что это ему поможет - ему действительно становится легче жить. Чувство контроля над реальностью уменьшает стрессы. А вера в то, что в конце концов всё будет хорошо - улучшает настроение и помогает преодолевать трудности.
Это основные вещи, дальше начинаются частности.
Для кого-то религия даёт чувство элитарности. Для кого-то -- доступ к общению с Богом или другими сакральными сущностями. Ещё для кого-то просто немыслима идея, что представитель какой-то национальности может не исповедовать "приписанную" к ней религию...